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• cov-shift とも関連がないとは言えない lasso と model selection について：
  • Zhao andd Yu, On model selection consistency of lasso, JMLR。解析手法は簡単。Sign consistency を定義したことで、見通しがよくなっています。Strong irrepresentable condition が一見すると強い仮定だが、weak 版は必要。
  • このあたりの解析は cov-shift で考えた推定量の解析と似ている。我々は large deviation でやってしまったが、Yu らは CLT+tail probability の解析的評価でやっている。